交易執行 策略 的重要性

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交易執行策略的重要性 你知道嗎，你可以在你的交易活動節省數千美元，每年僅通過略微你的貿易項更有效率？ 多數交易商實行差交易執行能力，而這或許並非是對個人貿易很大的浪費，但在數百每年交易的範圍，差別確實增加了和你永遠都不會看到儲蓄，除非你知道去哪裡找。 點擊這裡了解如何利用布林線有一個量化的，結構化的方法來增加您的交易邊緣和安全更大的收穫與貿易與布林Bands®量化指南。 讓我們來看看你是多麼小的調整在各個行業進入可以結束這取決於你如何交易的活躍，如何草率的執行能力是您節省數百甚至數千美元。 讓我們通過定義交易執行技能先啟動。 作為一個交易者，我們找機會在市場上，當我們找到一個，我們經常陷入貿易盡快。 實際進入一個行業，使用限價單，市價單，支架訂單，或任何其他類型的策略，包括擊中購買按鈕的過程中屬於交易執行的保護傘下。 執行能力指的是藝術或與我們進行交易的精度。 難道我們要使用市場訂單或限價訂單？ 我們是等待股價打一個確切的價格還是由我們現在進入毫不猶豫地？ 我們要多少時間等待我們的信號，我們的條目之間？ 我們是否最大化的工具欄或我們的軟件為我們提供了訂單輸入屏幕還是我們只是打了立即購買按鈕，喜歡在eBay？ （訂單執行吧例如在TradeStation所示） 這些都是我們要提前把一個行業的回答好這些問題。 在討論具體的交易策略，以強調它是多麼重要的是發展和磨練自己的交易入門技巧之前，通過一個簡單的例子讓我們走。 讓我們假設一下，如果，進入一個行業，你用市場訂單所有的時間，讓您的位置，填補了市場。 這意味著時刻，你打的購買按鈕，您的訂單將被盡快填補，這意味著你通過一個名詞叫延誤支付了這一特權快速入門。 當我們要進入一個行業，我們付出了更高的報價（或要求）的價格進入和較低的中標價格，退出打滑發生。 它不是常見，因為看到你的屏幕上，尤其是那些超過1000萬股，如果日內交易拿到訂單瀰漫在最後的價格。 通常你會付出幾美分利用市場的訂單時，比過去的價格較高，而這些硬幣可以迅速增加。 請記住，最後的價格與您填寫的價格之間的每一分錢的差別反映打滑和價值$ 10元一分錢每個萬股購買。 如果你買入和賣出1000股進出一隻股票每天五次的時間和交易，如果你輸了短短兩便士的打滑每個入場交易，那麼你就會下滑$ 20元的交易，這是$ 100美元 日！ 如果你每第五天交易的交易方式相同，即$ 100將高達$ 500，每週或每月$ 2,000個！ 這個問題是在較大的波動性更大的股票價差更大。 想像一下，你可以做什麼用$ 2,000的額外的現金，每月！ 影響滑移因素 事實上，以下因素會影響多少你應該打滑期望獲得通過使用市場訂單： 1.波動性的股票 2.流動性的股票 您的位置4.規格 越是動盪一隻股票，滑移較大，你應該想到的金額。 ^ ^ GOOG和^ AAPL ^是波動比較大，經常有更寬的利差比^ WMT ^。 越多的股票在交易，每天一隻股票時，減少打滑，你很可能有。 該交易每天超過一億股流動性強的股票往往比股票用稀釋劑或流動性較差，如那些每天交易少於100,000股打滑少。 一天你交易的時間會影響您的打滑。 通常情況下，所有股票都比較活躍，波動在兩個早上開放，下午收盤時間。 雖然流動性高，波動性通常較高，以及隨著價格迅速躥從一個價格下。 執行市場秩序，此時往往會導致稍大打滑比一個更溫和放量的時間。 此外，股票往往停滯不前，並在中午的時間量下降，所以你可能有更多的作為滑移量較低的午餐時間帶來的結果。 正如前面提到的，如果你使用1,000股市場秩序，你更有可能體驗到更大的打滑比，如果你買了100股股票。 如果您想購買5000萬股一下子低量庫存，你可能會遇到一個驚喜你的交易確認語句！ 輸入您的訂單時，請注意這些因素。 盡量選擇流動性強的股票有足夠的波動，給你利潤的機會，如果可能的拆分非常大的訂單成小塊。 市場訂單是不是天生壞，但我們沒有必要使用它們的每一個入場交易，我們採取。 主要替代品的市場訂單是限價單，其目的是為了盡量減少一些結果，當我們不能等待進入的位置上打滑。 限價訂單允許我們指定一個最高價格，股票必須擊中觸發我們進入一個位置，而是阻止我們正在填補在超出我們不願意付出一定的代價。 限價單有助於限制打滑告訴市場什麼都願意​​掏錢買股票，這也是價格都不願意支付更多的只是進入。 限價指令的好處是，我們盡量減少對個人的位置，這當然可以加起來超過時間的美元數百或數千大型滑動，而是完全放棄市場訂單之前，讓我們來看看限價指令是不利的。 說你要買的是非常迅速崛起股票，你要進入一個行業。 如果您使用了市場秩序，你會得到填補馬上，希望價格能跟上你在船上升起，讓你賺錢，當你最終賣掉了股票。 你可能會認為有些退步了這種特權，盡快這心不是立刻感覺到進入的，而且可能永遠不會感到一切，如果你不仔細觀察你的交易比較罷了，什麼你以為你支付在進入的時候。 如果你有一個限度的順序執行，你將消除重大偏差，但你可能不得到填補所有的市場將在船上逃跑沒有你！ 有時候，投資者變得厭惡與市場訂單滑動，然後切換到使用限價單只這就是情感的安慰，因為它可以防止打滑，但同樣如果你使用限價單的防止您被正確識別獲取貿易上，那麼你的機會成本 交易設置和未執行（進入貿易）是什麼導致了一個成功的交易肯定會耗資超過$ 50左右，你會免於打滑！ 比方說，有兩個交易者看到完全相同的設置和期望蘋果公司的價格助跑至少為$ 1.00包裝在接下來的幾分鐘。 價格向上突破從下降三角形的圖案，所以這兩個商人想嘗試捕獲至少為$ 1.00包裝從預期價格膨脹出來的三角形。 貿易信號大致為$ 171.40給予和目標$ 171.40（止損在$ 171.00）。 交易員馬克·誰只使用執行時價格達到$ 171.40，意識到他有5便士執行打滑，因為他充滿為$ 171.45，或約$ 50個市場的訂單。 然而，他在貿易上看著蘋果公司繼續攀高。 他還賣掉時，他有$ 1,000損益後的蘋果升$ 1.00包裝如他所料。 交易萊尼誰只用限價指令集蘋果公司的固定價格那是$ 171.40，目前價格由於市場咆哮著更高明的三角形，讓他限價令充填，他坐在場邊，而蘋果達到了$ 1.00包裝快速價格變動，他 預期的發生。 在一天結束的時候，馬克有$ 1,000，其中包括$ 50打滑，但蘭尼克沒能得到他的交易執行，從而會導致平坦的日子。 那麼，什麼是交易者嗎？ 如果市場訂單導致更高的打滑，和限價導致錯失良機，該如何解決？ 我的建議是不要用限制或市場訂單完全，但是要精明您的交易執行能力的時候要積極與市場訂單要知道，當保守與限價訂單。 如果你期待一個大的價格變動，或嘗試播放失控的市場，或擴展的價格推出了已知的整理形態（如三角形或標誌），那麼＃1的目標應該是獲得貿易 ！ 這意味著，最好使用市場訂單時的價格正在一個大的動量和失控的舉動可能導致一個體面的利潤，但買家推動價格更高的如此之快，你需要在船上得到盡快 可能的，否則你會錯過整個舉動。 在這種情況下，接受滑動，因為這會加重病情在試圖避免溜走少量的錢玩安全的限價單錯過了交易。 然而，在一系列的一天，還是安靜的市場活動，或當你想為一個更小的，非常具體，非常精確的目標發揮（如關閉價格分歧，或在狹窄的一天衰落的一個價格極端），那麼你 會做最好用的限制，以節省金錢和限滑一點點盡你所能。 你不能避免打滑完全，這不應該是你的目標。 你的目標應該是盡可能減少其影響，並應用適當的條目，以目前的市場格局或情況（波動率水平，貿易目標期望等）。 即使你用在刀刃上一半的交易限價單時，在過去你會也許在平整，無波動的市場條件下使用市場訂單，你可以減少你的滑移在半年仍然加起來是一個很大的 節約。 但是，要小心反對失控勢頭環境或強烈的衝動舉動用嚴格的限價令，因為你可以花費自己比你保存你錯過了，這樣就造成不錯的利潤，你的努力，以節省$ 50個留給你缺陣的交易活動更多。 知道會提前溝通什麼，並選擇適當的順序進入策略的類型，並在這樣做的時候，你會拿回來一些，大多數交易員從不知道嗎更有缺少隱性成本！ 即使是小的變化，最多可以添加大的時候在整個交易一年之內！ 科裡 - 羅森布魯姆。 CMT是業主怕的創始人貿易，網站和博客，提供每日評論，分析，高級訂閱服務，以及教育，技術分析及交易策略的領域。 科裡是特許市場技術誰結合更大的時間框架跨市場分析，在盤中邊緣最大化的技術。 欲了解更多信息，他可能會在科瑞afraidtotrade或通過參觀每日免費的博客blog. afraidtotrade到達。